Artikel

Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga keuangan global berada di bawah tekanan untuk meningkatkan kegiatan lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environment, Social, Governance/ESG) serta keberlanjutan. Risiko iklim, terutama terkait perubahan iklim fisik dan transisi, menjadi perhatian utama yang mendorong bank dan perusahaan asuransi merencanakan langkah-langkah baru.

Huruf “E” dalam ESG, yang menyoroti aspek lingkungan, menjadi tantangan besar bagi eksekutif keuangan. Bankir dan investor juga harus memahami dan memenuhi persyaratan serta harapan ESG, yang turun hingga ke pelanggan mereka.

Pemerintah dan regulator di seluruh dunia memperkenalkan aturan pelaporan bagi perusahaan di berbagai sektor. Securities and Exchange Commission (SEC) Amerika Serikat, misalnya, mewajibkan perusahaan publik melaporkan risiko iklim, sementara Uni Eropa dengan Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)-nya mempengaruhi lebih dari 50.000 perusahaan mulai tahun 2024.

Perusahaan di semua sektor harus mengumpulkan, menganalisis, dan mengungkapkan data keberlanjutan dan ESG secara lebih terstruktur dan dapat diaudit. Aspek-aspek penting melibatkan:

1. Emisi: Perusahaan harus melaporkan emisi karbon dan gas rumah kaca dari seluruh rantai nilai, mulai dari produksi hingga pembuangan produk.

2. Materialitas Ganda: Tanggung jawab sosial perusahaan perlu diperluas untuk menilai dampak perusahaan pada lingkungan dan sebaliknya.

3. Perspektif dan Strategi ke Depan: Perusahaan harus proaktif melaporkan bagaimana emisi dan perubahan iklim akan memengaruhi mereka, serta strategi untuk mengurangi dampak tersebut.

4. Net Zero dan Keselarasan dengan Perjanjian Paris: Beberapa kerangka kerja mendorong perusahaan untuk mengungkapkan strategi dekarbonisasi dan rencana mencapai jejak karbon neto nol pada 2050.

5. Standarisasi dan Verifikasi: Investor membutuhkan standar pelaporan seragam untuk membandingkan eksposur perusahaan terhadap ESG. Pelaporan juga harus diaudit secara eksternal.

Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), yang awalnya sukarela, telah menjadi standar de facto untuk pelaporan iklim. Fokusnya pada manajemen risiko iklim dan pengukuran. Hal ini mempengaruhi perubahan pada kerangka kerja pelaporan yang sudah ada.

Perusahaan, terutama yang bukan lembaga keuangan, harus meningkatkan manajemen risiko terhadap ancaman fisik dan transisi yang dapat merugikan. Analisis skenario menjadi kunci untuk mengukur dampak perubahan iklim pada kinerja masa depan.

Gelombang baru dalam pengungkapan ESG, risiko iklim, dan keberlanjutan mendorong perusahaan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap risiko yang dihadapi. Investasi dalam kemampuan baru pun membantu perusahaan meramalkan dampak peristiwa terkait iklim dan membuat keputusan yang tepat dalam menghadapi ketidakpastian di masa depan.

Artikel ini telah diterbitkan oleh ERMA, dengan judul Navigating the ESG and Climate Risk Landscape. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Chief Information Security Officer (CISO) memiliki peran krusial dalam menjaga strategi keamanan dunia maya dan melindungi data serta sistem organisasi dari berbagai ancaman. Pada tahun 2023, CISO memiliki 7 prioritas GRC yang sangat relevan untuk menghadapi tantangan dunia siber dan manajemen risiko. 

1. Perspektif yang Memprioritaskan Bisnis

Chief Information Security Officer (CISO) di tahun 2023 harus aktif membangun hubungan yang kuat dengan para pemimpin bisnis. Ini diperlukan untuk memahami risiko secara mendalam dan memastikan bahwa strategi keamanan informasi yang diterapkan sejalan dengan tujuan strategis organisasi.

2. Mengelompokkan Risiko Berdasarkan Kekritisan Bisnis

Prioritas utama CISO adalah memprioritaskan risiko berdasarkan dampaknya terhadap kekritisan bisnis. Penilaian risiko yang berkala diperlukan untuk menjaga relevansi program risiko dan memastikan ketahanan organisasi terhadap ancaman yang terus berkembang.

3. Rencana Berkesinambungan untuk Mengelola Risiko

CISO perlu mengembangkan rencana manajemen risiko jangka pendek dan jangka panjang. Rutin melakukan review dan pembaruan setiap 3 bulan diperlukan agar rencana tersebut tetap efektif dan responsif terhadap perubahan lingkungan.

4. Memantau Persyaratan Kepatuhan Global Terus-Menerus

Implementasi sistem manajemen kepatuhan yang efisien akan membantu CISO memantau keamanan organisasi secara global. Investasi pada sumber daya berkualitas dan konsultan kepatuhan menjadi kunci untuk tetap terupdate terhadap perubahan regulasi.

5. Memberikan Perhatian Terhadap ESG

Pemangku kepentingan organisasi semakin memperhatikan Environmental, Social, and Governance (ESG). CISO harus memastikan integrasi data ESG ke dalam manajemen risiko untuk penilaian dampak dan kinerja keberlanjutan organisasi.

6. Menemukan Sumber Daya yang Tepat

Dalam menghadapi ancaman keamanan siber, CISO perlu menemukan tim profesional TI yang dilatih khusus. Implementasi GRC harus sebanding dengan kebutuhan operasional organisasi agar dapat menjaga keamanan secara efektif.

7. Menjadi Pengawal GRC yang Gesit

CISO harus responsif terhadap tuntutan bisnis yang kompetitif. Pengembangan soft skill melalui organisasi profesional dan pendidikan berkelanjutan menjadi kunci untuk menghadapi perubahan peran yang dinamis.

Menghadapi tantangan GRC yang semakin kompleks, CISO yang memfokuskan perhatian pada ketujuh prioritas ini akan membawa organisasi menuju keberhasilan di masa depan.

Artikel ini telah diterbitkan oleh CRMS Indonesia, dengan judul CISO: Mari Bersiap Tangani 7 Prioritas GRC Ini di Tahun 2023. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Dalam dunia bisnis yang terus berubah, konsep rantai pasok yang fleksibel menjadi semakin vital. Penting untuk melakukan pergeseran dari kecepatan ke ketangguhan dalam manajemen rantai pasok, terutama dalam menghadapi gangguan besar seperti pandemi COVID-19.

Tradisionalnya, rantai pasok bergantung pada data historis dan hubungan. Namun, di tengah kondisi ekonomi yang tidak terduga seperti pandemi, perencanaan berdasarkan data warisan sering kali tidak sesuai dengan realitas saat ini.

Meskipun perubahan adalah konstan dalam manajemen rantai pasok, hanya 21% responden dalam survei “Weathering the Storm” dari Gartner menyatakan bahwa jaringan rantai pasok mereka saat ini “sangat tangguh.”

Perencanaan bisnis terintegrasi menjadi kunci keberhasilan. Hal ini melibatkan pengembangan dan menghubungkan berbagai kompetensi perusahaan, seperti strategi teknologi, tata kelola data, dan struktur tim. Pendekatan ini mencakup perencanaan strategis, operasional, dan taktis untuk memberikan visibilitas waktu nyata dan keberlanjutan rantai pasok secara keseluruhan.

Perencanaan Strategis:

Rencana strategis yang jelas menjadi langkah awal menuju kesuksesan rantai pasok. Ini memberikan dasar untuk keputusan keuangan, serta pengembangan produk dan layanan di masa depan.

Perencanaan Operasional:

Perencanaan operasional, sebagai bagian dari pendekatan bisnis terintegrasi, melibatkan evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan terhadap proses bisnis untuk mendukung ketangguhan.

Perencanaan Taktis:

Saat terjadi gangguan, perencanaan taktis memungkinkan penyesuaian cepat terhadap rencana skenario sebelumnya. Ini memerlukan pengembangan kematangan analitis perusahaan untuk mengecilkan siklus ulasan dan diversifikasi sumber data.

Kunci Menuju Ketangguhan:

Agilitas rantai pasok melibatkan cara pandang yang berbeda, perencanaan yang terintegrasi, dan pengambilan keputusan real-time dengan memanfaatkan data yang beragam. Dengan mengadopsi pendekatan ini dan beradaptasi dengan kondisi terkini, organisasi dapat membangun ketangguhan dan melindungi diri dari gangguan masa depan.

Artikel ini telah diterbitkan oleh HURON, dengan judul From Agility to Resilience: Supply Chain Sustainability. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Dalam era serangan siber yang meningkat, bank mengandalkan solusi keamanan siber untuk melindungi diri dari ancaman tersebut. Namun, penggunaan solusi ini juga membawa risiko model yang perlu dikelola dengan baik.

Langkah pertama dalam manajemen risiko model (MRM) adalah mengidentifikasi penggunaan alat analitis ini dan memasukkannya ke dalam inventaris model. Bank-bank di Amerika Utara (NA) lebih dulu menambahkan solusi keamanan siber ke inventaris model mereka, sementara bank di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (EMEA) masih dalam proses integrasi.

Solusi keamanan siber digunakan untuk melindungi aplikasi web dan seluler, mengidentifikasi risiko, dan meninjau pertahanan siber yang sudah ada. Bank-bank fokus pada kombinasi model analitis dan solusi deterministik untuk membangun kerangka kerja keamanan siber yang kokoh.

Penambahan solusi keamanan siber dalam cakupan MRM dapat mengungkapkan risiko yang mungkin tidak pernah diketahui oleh organisasi. Beberapa risiko model yang perlu diperhatikan meliputi metodologi, serangan mendadak, dampak finansial yang tinggi, risiko vendor, dan tantangan infrastruktur.

Penting bagi bank untuk menerapkan prosedur manajemen risiko yang canggih untuk menangkap dinamika yang diperkenalkan oleh model keamanan siber. Beberapa praktik canggih dan pertimbangan kunci melibatkan pengelolaan inventaris model, penilaian materialitas, keterlibatan vendor, pemantauan model, dan validasi independen.

Dengan memahami lanskap analitika siber, bank-bank dapat menyesuaikan standar MRM mereka untuk mencakup dinamika khusus keamanan siber. Memulai dengan menyelenggarakan workshop, membangun kapabilitas tim, mengidentifikasi model, menyesuaikan standar MRM, melakukan validasi independen, dan mengukur risiko model adalah langkah-langkah kunci menuju manajemen risiko model yang efektif.

Manajemen risiko model solusi keamanan siber kini menjadi penting dan akan terus tumbuh di masa depan. Bank-bank perlu segera memulai program ini untuk mengelola risiko dengan cepat dan membangun kontrol yang efektif dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks.

Artikel ini telah diterbitkan oleh McKinsey dengan judul Perspectives on Model Risk Management of Cybersecurity Solutions in Banking pada 22 Agustus 2022. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Manajemen risiko di perbankan mengalami perubahan besar dengan kemajuan teknologi. Berikut panduan singkat untuk membawa manajemen risiko bank ke tingkat berikutnya.

1. Pilih Solusi Teknologi yang Tepat

Bank dapat memilih antara solusi teknologi vendor atau pengembangan in-house. Solusi vendor menawarkan efisiensi biaya dengan penyesuaian terhadap standar, sementara solusi in-house cocok untuk kebutuhan khusus seperti manajemen risiko kredit yang canggih.

2. Adopsi Solusi Cloud

Arsitektur tradisional mungkin tidak cukup fleksibel. Mengadopsi solusi cloud mempercepat pengelolaan risiko, terutama pada perhitungan instrumen keuangan dan risiko pasar.

3. Fokus pada Manajemen Data

Pentingnya manajemen data yang konsisten dan akurat tidak dapat diabaikan. Penggunaan satu titik manajemen data referensi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi data risiko.

4. Optimalkan Pelaporan dengan Teknologi

Pelaporan risiko yang efisien dan dinamis memerlukan alat intelijen bisnis. Otomasi alur kerja membantu mengurangi waktu penyusunan laporan.

5. Tangani Risiko Non-Keuangan

Risiko non-keuangan memerlukan solusi tata kelola dan risiko yang menyelaraskan metode dan proses. Solusi tata kelola, risiko dan kepatuhan atau governance, risk, compliance (GRC) dapat membantu integrasi berbagai fungsi.

Dengan berinvestasi dalam infrastruktur TI modern dan manajemen data, bank dapat membangun arsitektur risiko yang efisien, fleksibel, dan siap menghadapi masa depan.

Artikel ini telah diterbitkan oleh KPMG, dengan judul Taking Risk Management to The Next Level in Banking. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Lebih dari tiga puluh tahun lalu, Paul Nigel Shotton meninggalkan dunia akademis sebagai fisikawan di CERN untuk menjadi seorang trader di Wall Street. Saat itu, keahlian fisika terasa berguna, meski kurang penting dalam manajemen risiko yang pada waktu itu belum menjadi disiplin kuantitatif yang utuh.

Kemajuan terjadi seiring waktu, dengan kuantifikasi risiko menjadi pilar utama dalam industri keuangan, meski didasarkan pada prinsip-prinsip fisika klasik. Namun, Shotton merenung bahwa keberhasilan praktik ini hanya sebagian, karena perilaku pasar keuangan lebih menyerupai mekanika kuantum daripada fisika klasik.

Evolusi Pengukuran Risiko Pasar di Pasar Keuangan

Pada tahun 1988, di bawah kepemimpinan Peter Cooke dari Bank of England, Komite Pengawas Perbankan Basel atau Basel Committee of Banking Supervision (BCBS) menetapkan jumlah modal minimum untuk bank internasional berdasarkan risiko tertimbang. Metode ini, dikenal sebagai rasio Cooke dalam Perjanjian Basel, mengarah pada lahirnya Value-at-Risk (VaR), metode statistik untuk menggabungkan risiko pasar.

Shotton, bersama dengan Dennis Weatherstone dari JP Morgan, ikut merintis VaR sebagai cara untuk menggabungkan berbagai jenis risiko ke dalam satu angka. Ini memungkinkan bank-bank canggih menggunakan model internal untuk menghitung kebutuhan modal mereka, menciptakan pendekatan yang lebih efisien.

Namun, sejak awalnya, Perjanjian Basel berkembang sebagai respons terhadap kritik dan krisis, terutama Krisis Keuangan Global atau Global Financial Crisis (GFC) tahun 2008. Pendekatan kuantitatif terhadap pengukuran risiko semakin terkode, dan manajemen risiko menjadi disiplin yang mapan. Shotton, bekas trader yang beralih ke pengawasan risiko, turut berkontribusi pada pengembangan teknik standar seperti VaR, Expected Shortfall (ES), Stress Testing, dan Scenario Analysis.

Sistem Adaptif Kompleks

Pasar keuangan, seperti dikatakan Shotton, adalah contoh Sistem Adaptif Kompleks. Dengan perilaku yang sangat non-linear, pasar memiliki keterkaitan mendalam antar komponennya, menggambarkan bahwa pendekatan klasik tidak selalu berlaku.

Pernyataan Shotton bahwa perilaku pasar lebih mirip mekanika kuantum daripada fisika klasik menjadi catatan penting. Seperti dalam mekanika kuantum, tindakan para pelaku pasar tidak terpisah dari hasil pasar; sebaliknya, tindakan mereka membentuk hasil pasar, dalam apa yang dikenal sebagai “refleksivitas” oleh George Soros.

Adaptivitas pasar menimbulkan tantangan baru dalam pengukuran risiko. Penggunaan data deret waktu historis untuk memperkirakan risiko pasar dan kredit menjadi semakin bermasalah. Asumsi bahwa data historis mencerminkan distribusi yang akurat untuk peristiwa masa depan tidak lagi valid dalam lingkungan pasar yang adaptif.

Dalam kerangka kerja BCBS, pendekatan yang memisahkan perhitungan modal untuk mendukung risiko kredit, pasar, dan operasional dapat menjadi tidak valid. Keterkaitan antara jenis risiko menyoroti bahwa pemisahan ini tidak memberikan gambaran yang akurat, dan jumlah linier dari ketiga komponen tidak selalu mencerminkan tingkat modal yang diperlukan.

Contoh konkret mengenai keterkaitan antara risiko dapat dilihat dari kerugian risiko operasional yang diakibatkan oleh penipuan Bernie Madoff. Kondisi pasar yang stres selama GFC membuka penipuan tersebut, menunjukkan bahwa memodelkan persyaratan modal risiko operasional dan pasar secara independen mungkin tidak sesuai.

Keterkaitan antara risiko pasar dan kredit juga muncul, terutama dalam meningkatnya risiko kebangkrutan perusahaan “zombie.” Faktor eksternal, seperti naiknya suku bunga dan memburuknya kondisi ekonomi, dapat meningkatkan risiko kebangkrutan perusahaan tersebut. Asumsi optimis berdasarkan data kerugian historis mungkin tidak memadai dalam konteks ekonomi yang terus berubah.

Dengan merenungkan evolusi dan kompleksitas pengukuran risiko, Paul Nigel Shotton mengingatkan kita untuk terus beradaptasi dan mempertimbangkan aspek mekanika kuantum dalam menyusun pendekatan manajemen risiko di masa mendatang.

Artikel ini telah diterbitkan oleh PRMIA dengan judul A Physicist Reflects on Market Risk Measurement pada Februari 2023. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Silicon Valley Bank (SVB) mengalami kegagalan dalam manajemen risiko, mirip dengan kejadian pada bank terbesar AS sebelumnya, Washington Mutual. Meskipun model bisnis SVB dan WaMu berbeda, keduanya terlalu fokus pada satu sektor, menjadi faktor utama kegagalan SVB. SVB tidak menyangka penarikan dana sebesar $42 miliar dalam satu hari, menyumbang seperempat total simpanan bank.

Anatomi kegagalan SVB terungkap melalui krisis likuiditas, di mana bank kekurangan arus kas untuk mendukungnya selama periode arus kas keluar signifikan. SVB juga melakukan taruhan besar pada obligasi pemerintah saat suku bunga rendah, dengan portofolio investasi yang tidak memadai.

SVB melaporkan $120 miliar surat berharga investasi pada akhir 2022, sebagian besar dalam obligasi pemerintah. Meskipun aman dari risiko kredit, investasi ini rentan terhadap risiko suku bunga, terutama saat suku bunga naik cepat pada tahun 2022. Kekurangan lindung nilai suku bunga yang memadai dan pemodelan risiko yang tidak memprediksi kombinasi risiko suku bunga dan likuiditas menjadi sorotan kelemahan SVB.

Selain itu, kegagalan pengawasan manajemen risiko oleh dewan dan tim risiko, serta kurangnya keahlian risiko di dewan bank, menjadi masalah serius. SVB tanpa pejabat risiko paling senior selama delapan bulan, menciptakan kesenjangan kepemimpinan yang dapat menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap risiko dalam portofolio. Kurangnya pengalaman risiko di dewan mempersulit kemampuan dewan untuk mengajukan pertanyaan yang relevan terkait ancaman dan strategi mitigasi.

Kegagalan SVB menyoroti bahwa, meskipun ada upaya pengaturan pasca-krisis keuangan 2008, bank masih dapat mengalami kegagalan. Regulator perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap manajemen risiko di sektor perbankan. 

Artikel ini telah diterbitkan oleh GARP dengan judul Silicon Valley Bank: A Failure in Risk Management pada 14 Maret 2023. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Dalam menghadapi risiko di tengah ketidakstabilan ekonomi, peran dewan direksi menjadi sangat penting. Khususnya dalam situasi merger dan akuisisi selama resesi, dewan direksi harus menghadapi ketidakpastian, mempertimbangkan faktor krusial dalam transaksi, serta mengelola risiko strategis, keuangan, regulasi, dan talenta.

Perusahaan dapat menghadapi tiga pilihan selama resesi: tumbuh, bertahan, atau mengalami kegagalan. Dewan harus melakukan pengawasan strategis dan menilai transaksi sebagai peluang untuk membeli atau menjual.

1. Risiko Strategis

Pengawasan aktif dewan direksi dalam mengevaluasi peluang merger dan akuisisi atau pelepasan aset selama resesi sangat penting. Identifikasi target strategis atau pihak yang mungkin mengakuisisi memberikan kesempatan untuk pertimbangan yang matang sebelum terjebak dalam situasi yang tidak diinginkan.

2. Risiko Keuangan

Dalam situasi ini, penilaian valuasi dan harga sangat krusial. Dewan di kedua belah pihak harus meminta analisis skenario dan pembaruan valuasi secara teratur selama negosiasi. Proforma keuangan di bawah skenario stres dan sinergi dapat membantu mengidentifikasi potensi kerugian.

3. Risiko Regulasi

Tinjauan regulasi terhadap transaksi merger dan akuisisi semakin meluas dalam durasi, cakupan, dan kedalaman. Proses yang teratur dapat mengurangi risiko regulasi dan litigasi.

4. Risiko Talenta

Risiko integrasi bakat perlu diperhatikan oleh dewan dan tim manajemen. Kesesuaian budaya perusahaan menjadi penyebab utama kegagalan integrasi.

Dewan dan tim manajemen perlu mempertimbangkan kondisi krisis, termasuk pandemi COVID-19 dan masa depan kerja. Keputusan terkait merger dan akuisisi harus bersifat strategis dan tidak hanya reaktif terhadap pasar dan lingkungan makro.

Artikel ini telah diterbitkan oleh Oliver Wyman, dengan judul Risk Considerations Amid Economic Volatility pada Desember 2022. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Industri energi mengalami transformasi yang signifikan, dipengaruhi oleh perubahan ekonomi dan ketidakpastian global. Menurut para ahli Grant Thornton yang berbicara di Energy Symposium 2022, pandangan investor terhadap industri ini semakin membaik.

Berikut 5 tren utama yang dihadapi pemimpin industri energi, bersama dengan pandangan ahli Grant Thornton:

1. Tantangan Kondisi Ekonomi

Pandangan Hilary Penrod, Partner dan Direktur Praktik Profesional Grant Thornton: “Pandangan komunitas investasi terhadap eksplorasi dan produksi minyak telah meningkat. Dengan peningkatan permintaan untuk energi bersih dan target emisi nol, perusahaan diharapkan akan mendiversifikasi operasi mereka, meningkatkan akuisisi dan pelepasan secara strategis.”

2. Inisiatif dan Persyaratan Pelaporan ESG

Pandangan John Friedman, Managing Director ESG & Sustainability Services Grant Thornton: “Environmental, Social, and Governance (ESG) kini menjadi pembeda bagi investor, pelanggan, dan calon karyawan. Fokus pada kepatuhan terhadap peraturan yang berkembang dapat memberikan wawasan tentang area di mana perusahaan dapat berkomunikasi tentang keunikan mereka.”

3. Ancaman Keamanan Siber yang Meningkat

Pandangan Johnny Lee, Pemimpin Praktik Nasional – Teknologi Forensik Grant Thornton: “Peningkatan kompleksitas dan komoditisasi pasar kriminal siber telah menyebabkan peningkatan serangan. Organisasi perlu memperlakukan keamanan siber sebagai kategori risiko perusahaan sehingga dapat memulihkan diri dari serangan.”

4. Perubahan Lanskap Regulasi

Pandangan Michael Osina, Mitra Layanan Pajak Grant Thornton: “Perusahaan minyak dan gas tradisional menghadapi dampak dari berbagai faktor, termasuk perubahan atmosfer seputar regulasi pelaporan keuangan baru, perundang-undangan pajak baru, dan fokus yang bergeser ke sektor energi terbarukan.”

5. Tantangan Perekrutan dan Pemeliharaan Tenaga Kerja

Pandangan Eric Gonzaga, Mitra Pengelola Nasional, Layanan Sumber Daya Manusia Grant Thornton: “Manajemen SDM menjadi isu utama yang harus dihadapi oleh semua perusahaan energi. Pemimpin energi perlu memastikan bahwa mereka memiliki tenaga kerja yang terlibat dan sejalan dengan misi serta strategi perusahaan.”

Artikel ini telah diterbitkan oleh Grant Thornton dengan judul 5 Key Energy Trends for Industry Leaders to Address. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menghadiri pertemuan Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) di Hong Kong pada 22 – 23 Maret 2023. Rae menyoroti pentingnya penguatan tata kelola dan manajemen risiko bank di tengah tekanan global terkini terhadap sektor perbankan.

BCBS menilai kondisi makroekonomi global yang sangat dinamis saat ini, dengan meningkatnya inflasi global dan respons suku bunga di berbagai negara. Rae menekankan perlunya kembali pada praktek perbankan yang sehat, dengan menjaga keseimbangan manajemen aset dan kewajiban, rasio modal yang memadai, serta ketersediaan likuiditas yang aman.

Dalam konteks ini, Dian Ediana Rae memberikan gambaran bahwa perbankan Indonesia relatif solid, dengan rasio kecukupan modal (CAR) mencapai 25,93 persen pada Januari 2023. Hal ini jauh di atas rata-rata global, dengan sekitar 85 persen dari modal masuk dalam klasifikasi modal inti (Tier 1 capital; CET 1).

Rae juga menyebutkan bahwa likuiditas perbankan Indonesia terjaga dengan baik, tercermin dalam Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net-Stable Funding Ratio (NSFR) yang masing-masing mencapai 238,22 persen dan 134,58 persen. Perbandingan ini menunjukkan kinerja lebih baik dibandingkan perbankan Amerika dan Eropa.

Mengambil pelajaran dari kegagalan Sillicon Valley Bank (SVB) di Amerika Serikat, BCBS menekankan pentingnya kecukupan rasio modal dan likuiditas. Meskipun diakui bahwa biaya modal dan likuiditas dianggap mahal, Rae mengingatkan bahwa kekurangan modal dan likuiditas dapat berakibat pada kerugian yang lebih besar dan dapat memicu efek rembetan global.

Dian Ediana Rae mengajak perbankan Indonesia untuk terus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan prinsip kehati-hatian. Stress testing dan pemantauan terhadap aset dan liabilitas bank, termasuk risiko konsentrasi, dianggap perlu untuk menjaga ketahanan perbankan.

OJK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Artikel ini telah diterbitkan oleh OJK dengan judul Hadiri Pertemuan Basel, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Minta Bank Perkuat Tata Kelola dan Manajemen Risiko pada 27 Maret 2023. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.