Artikel

Seiring dengan meningkatnya adopsi platform cloud oleh perusahaan untuk mempercepat proses dan efisiensi, konsentrasi solusi pada satu platform cloud dapat meningkatkan risiko bisnis. Ketergantungan pada satu penyedia cloud dapat membuat bisnis rentan terhadap perubahan teknologi dan risiko yang cepat berubah.

1. Strategi Ketahanan Tiga Tahap

Untuk mengelola risiko ini, perusahaan dapat mengadopsi strategi ketahanan operasional yang meliputi tiga langkah utama: identifikasi kebutuhan, perencanaan keluar, dan perencanaan kesinambungan.

• Identifikasi Kebutuhan: Tentukan kebutuhan spesifik keamanan dalam cloud, termasuk pengelolaan identitas, keamanan aplikasi, dan keamanan data.
• Perencanaan Keluar: Siapkan strategi keluar untuk berpindah ke penyedia cloud lain jika diperlukan. Hal ini mencakup pengaturan tanggung jawab untuk jaringan, penyimpanan, dan akses manajemen.
• Perencanaan Kesinambungan: Evaluasi dampak dari gangguan pada proses penting bisnis dan pastikan rencana pemulihan bencana sudah teruji.

2. Tata Kelola, Kontrol, dan Pengujian

Tata kelola yang baik membantu menentukan peran dan tanggung jawab serta memastikan transparansi dan akuntabilitas. Diskusikan ekspektasi dengan penyedia cloud untuk mengurangi risiko, lalu lakukan pengujian terhadap ketahanan siber dan kontrol keamanan untuk menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan bisnis.

3. Peran Audit Internal

Fungsi audit internal yang proaktif dapat membantu memperkuat keamanan data, pengelolaan identitas, dan keamanan aplikasi di cloud. Selain memastikan kepatuhan, audit internal berfungsi sebagai panduan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko.

Dengan menerapkan strategi ini, perusahaan dapat meningkatkan ketahanan operasional dan melindungi data dari ancaman yang berpotensi mengganggu bisnis.

Artikel ini telah diterbitkan oleh Grant Thornton, dengan judul Manage The Risks of Cloud concentration. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Pada New York Climate Week 2024, Marsh McLennan bersama US Chamber of Commerce mengadakan diskusi dengan ilmuwan, pembuat kebijakan, dan pemimpin bisnis terkait adaptasi iklim. Diskusi ini menyentuh isu krusial: semakin banyak organisasi mulai mengevaluasi risiko iklim masa depan, tetapi masih ada yang belum memanfaatkan analisis biaya-manfaat dalam menentukan langkah adaptasi. Padahal, perubahan iklim telah menghadirkan dampak nyata bagi dunia bisnis.

Menurut Survei Adaptasi Iklim 2024 dari Marsh, 83% perusahaan sudah menilai risiko iklim, tetapi hanya 57% yang menggunakan analisis biaya-manfaat. Ini berarti banyak bisnis yang belum memaksimalkan informasi berharga dalam pengambilan keputusan terkait adaptasi iklim. Dengan pemahaman finansial yang lebih kuat, perusahaan dapat memperbaiki alokasi modal dan keputusan bisnis demi ketahanan yang lebih kokoh.

Upaya membangun ketahanan iklim tak dapat dilakukan sendiri. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga ilmiah menjadi kunci. NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) misalnya, berinvestasi hingga US$85 juta dalam pengembangan model risiko iklim untuk mendukung pengambilan keputusan dan membantu komunitas yang kurang terlayani.

Solusi berkelanjutan memerlukan pendanaan besar, dan di sini, sektor asuransi berperan penting. Kajian menunjukkan bahwa setiap US$1 yang diinvestasikan dalam ketahanan bencana menghasilkan penghematan ekonomi sebesar US$7. Pendanaan ini tidak hanya mengurangi dampak bencana tetapi juga mempercepat proses pemulihan.

Bisnis perlu melihat dampak iklim dari perspektif sistemik, termasuk infrastruktur, pemerintah, dan komunitas. Fokus pada level aset, seperti properti dan respons darurat, tak cukup tanpa memperhatikan sistem yang mendukungnya. Pendekatan ini akan membantu bisnis bersiap menghadapi risiko cuaca ekstrem.

Diskusi menyoroti pentingnya air dalam ketahanan iklim. Mississippi River, misalnya, menopang jutaan pekerjaan dan menghasilkan pendapatan besar bagi AS. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya air menjadi vital dalam merancang ketahanan yang efektif.

Untuk kolaborasi efektif, sektor publik dan swasta perlu menyepakati definisi ketahanan yang sama. Dengan bahasa dan pemahaman yang sejalan, kita dapat menciptakan dampak kolektif dalam menghadapi perubahan iklim. Kolaborasi lintas sektor dan pendekatan komprehensif sangat diperlukan untuk menciptakan ketahanan iklim.

Artikel ini telah diterbitkan oleh Marsh, dengan judul The Business Case for Climate Resilience. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Mengapa Talenta Terbaik Penting?
Talenta terbaik adalah motor penggerak inovasi dan keberhasilan organisasi. Kegagalan dalam menarik atau mempertahankan mereka dapat berdampak serius pada daya saing dan kinerja bisnis.

Mengapa Risiko Ini Semakin Meningkat?

• Kenaikan Gaji dan Inflasi: Tekanan inflasi dan regulasi transparansi gaji mendorong ekspektasi karyawan terhadap kompensasi yang lebih tinggi.
• Perubahan Pengalaman Kerja: Pandemi mengubah preferensi kerja, dengan banyak karyawan menginginkan fleksibilitas seperti kerja dari rumah.

Tren Masa Depan yang Memengaruhi Talenta

• Teknologi Baru: AI mengubah kebutuhan keterampilan di berbagai peran.
• Tenaga Kerja Multigenerasi: Beragam kebutuhan lintas generasi menuntut pendekatan personal.
• Dampak Iklim: Ancaman perubahan iklim dapat memengaruhi kesejahteraan karyawan.

Strategi Mengatasi Risiko

1. Perbarui Employee Value Proposition (EVP): Sesuaikan penawaran seperti gaji, manfaat, dan pengalaman kerja berdasarkan data HR.
2. Personalisasi Pendekatan: Identifikasi kebutuhan unik setiap kelompok karyawan untuk meningkatkan keterlibatan dan retensi.

Dengan pendekatan yang tepat, organisasi dapat menarik dan mempertahankan talenta terbaik, menjaga daya saing, dan menghadapi tantangan masa depan dengan lebih percaya diri.

Artikel ini telah diterbitkan oleh AON, dengan judul Failure to Attract or Retain Top Talent. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Regulator perbankan semakin mengkhawatirkan pertumbuhan industri ekuitas swasta (private equity/PE) karena meningkatnya skala, kompleksitas, dan interkoneksi pembiayaan terkait aset pribadi. Laporan dari Bank of England (BoE) menunjukkan bahwa industri ekuitas swasta global telah tumbuh dari USD 2 triliun pada 2013 menjadi USD 8 triliun pada 2023.

Sementara itu, European Systemic Risk Board (ESRB) memperkirakan Aset Kelolaan atau assets-under-management (AUM) swasta di Eropa mencapai €2,4 triliun, mewakili sekitar 23% dari total global. Jika tren ini berlanjut, kompleksitas dan keterhubungan finansial swasta dengan sektor perbankan tradisional dapat mengancam stabilitas keuangan global.

Kekhawatiran PRA dan Temuan Tinjauan

Prudential Regulation Authority (PRA) di Inggris mengidentifikasi peningkatan eksposur bank terhadap bentuk pembiayaan baru dalam ekuitas swasta, seperti pinjaman berbasis Net Asset Value (NAV) yang dijaminkan oleh aset dana PE. Selain itu, banyak bank menunjukkan keterbatasan dalam sistem pengelolaan data risiko kredit yang tidak mampu mengukur eksposur gabungan terhadap perusahaan PE tertentu.

Temuan utama PRA meliputi:

1. Agregasi Data dan Pendekatan Holistik: Bank kesulitan mengidentifikasi dan mengukur eksposur gabungan dalam sektor PE karena data terfragmentasi.
2. Keterkaitan Risiko Kredit dan Pihak Ketiga: Banyak bank tidak memiliki prosedur untuk mengidentifikasi risiko dari klaim finansial yang tumpang tindih dan terhubung dengan dana PE.
3. Pengujian Stres: Pengujian stres sering kali terbatas pada unit bisnis tertentu dan tidak memperhitungkan hasil skenario secara agregat.

Rekomendasi PRA

PRA mengharapkan bank untuk:

• Mengintegrasikan data transaksi terkait PE dalam sistem manajemen risiko mereka, memungkinkan pengukuran eksposur terhadap PE secara keseluruhan.
• Menerapkan pengujian stres yang menyeluruh dan modular, menyesuaikan dengan profil risiko produk terkait.
• Menginformasikan dewan mengenai skala eksposur terhadap PE untuk evaluasi risiko yang lebih menyeluruh.

PRA menyarankan Chief Risk Officers (CRO) untuk mengevaluasi kesesuaian praktik mereka dengan temuan ini dan menyiapkan rencana perbaikan. Di masa depan, pengelolaan risiko kredit pihak ketiga perlu mempertimbangkan sektor PE dalam konteks yang lebih luas.

Artikel ini telah diterbitkan oleh KPMG, dengan judul Counterparty Credit Risk Management. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Dengan rekor suhu, panas laut, kenaikan permukaan laut, dan penyusutan es di Antarktika yang terus meningkat, Pekan Iklim New York tahun ini diadakan dalam suasana yang penuh keprihatinan. Biaya ketidakpedulian terhadap iklim kini lebih besar daripada biaya untuk bertindak. Tema tahun ini sederhana tapi kuat: “It’s time” (Saatnya).

Bencana terkait iklim semakin sering terjadi, seperti banjir besar di Jerman, dan hujan deras yang menyebabkan banjir bandang di Filipina. Di AS, kebakaran telah menghanguskan lebih dari 5,2 juta hektar dalam setahun terakhir, meningkat 37% dari rata-rata 10 tahun terakhir. Dampak perubahan iklim ini mengubah cara hidup kita, menguji rantai pasokan global, mempengaruhi sistem pangan, dan kesehatan masyarakat.

Kita perlu melampaui mitigasi dan mulai beradaptasi dengan perubahan iklim yang tak terelakkan. Perusahaan harus memahami kerentanannya dan memasukkan langkah adaptasi dalam perencanaan strategis mereka. Dalam laporan Marsh yang akan datang, dibahas bagaimana perusahaan bisa lebih tangguh terhadap dampak fisik dari perubahan iklim.

Pada 22-29 September, Pekan Iklim New York akan dihadiri oleh pemimpin bisnis, politisi, dan tokoh masyarakat dari seluruh dunia. Acara ini mencakup lebih dari 600 sesi, dengan 1000 pemimpin terkemuka yang fokus pada empat tema utama:

1. Revolusi Industri Baru
   Perubahan menuju ekonomi hijau harus dilakukan dengan cepat, dengan langkah-langkah mitigasi dan transfer risiko yang tepat.
2. Transisi Energi dan Transportasi
   Transportasi, sebagai salah satu penyumbang utama emisi gas rumah kaca, perlu didekarbonisasi dengan dukungan sektor keuangan dan industri asuransi.
3. Alam, Sistem Pangan, dan Kesehatan
   Perubahan iklim adalah krisis kesehatan terbesar saat ini. Melindungi alam sangat penting untuk mengurangi emisi dan menjaga sistem pangan serta kesehatan.
4. Kepemimpinan dan Pertumbuhan Hijau
   Transisi ini membutuhkan solusi yang didanai secara besar-besaran. Industri asuransi memainkan peran penting dalam mendukung proyek hijau melalui pengurangan risiko.

Para eksekutif Marsh McLennan akan berpartisipasi dalam diskusi praktik tentang peran industri asuransi dalam mendukung transisi iklim. Dengan inovasi yang tepat, industri asuransi dapat mempercepat implementasi modal untuk proyek hijau dan membantu menciptakan masa depan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Artikel ini telah diterbitkan oleh Marsh, dengan judul New York Climate Week: A Call for Action. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Dalam dunia keamanan siber, organisasi semakin dihadapkan dengan ancaman yang semakin kompleks. Dua framework populer, yaitu NIST Cybersecurity Framework (CSF) dan MITRE ATT&CK, menawarkan pendekatan yang berbeda untuk membantu perusahaan melindungi sistemnya.

1. NIST Cybersecurity Framework (CSF)

Framework NIST CSF, diperkenalkan pada tahun 2014 oleh National Institute of Standards and Technology (NIST), bertujuan untuk meningkatkan ketahanan siber dengan struktur 5 langkah utama:

• Identify: Mengidentifikasi aset penting dan potensi ancaman.
• Protect: Mengamankan aset dengan perlindungan yang memadai.
• Detect: Mendeteksi insiden atau anomali keamanan.
• Respond: Merespon secara efektif terhadap insiden.
• Recover: Memulihkan operasi setelah serangan.

Framework ini dibagi dalam tiga komponen utama:

• Framework Core: Berisi instruksi dan praktik terbaik.
• Implementation Tiers: Mengukur tingkat kematangan keamanan.
• Framework Profile: Menyelaraskan kebutuhan keamanan organisasi dengan tujuan.

Versi terbaru, CSF 2.0 (2024), lebih memudahkan adopsi bagi organisasi dengan berbagai tingkat keamanan.

2. MITRE ATT&CK

MITRE ATT&CK, dikembangkan pada 2013, lebih berfokus pada taktik dan teknik yang digunakan oleh aktor ancaman. Framework ini menggambarkan proses serangan, mulai dari akses awal, eksekusi, hingga eskalasi hak akses. MITRE ATT&CK mengklasifikasikan:

• Tactics: Tujuan utama serangan.
• Techniques: Cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.
• Mitigations: Langkah pencegahan dan deteksi yang direkomendasikan.

Berbeda dengan NIST CSF, MITRE ATT&CK lebih teknis dan memerlukan pendekatan iteratif seperti uji penetrasi dan pengujian validasi kontrol keamanan.

3. Perbandingan dan Penggunaan Bersama

NIST CSF lebih cocok untuk manajemen tingkat atas dengan pendekatan berbasis risiko, sedangkan MITRE ATT&CK untuk profesional teknis. NIST CSF memfasilitasi manajemen risiko secara keseluruhan, sedangkan MITRE ATT&CK berfokus pada deteksi dan mitigasi ancaman tertentu.

Pendekatan Terintegrasi: Dengan menggabungkan NIST CSF sebagai fondasi program keamanan siber dan MITRE ATT&CK untuk pemahaman mendalam tentang serangan, organisasi dapat membangun infrastruktur keamanan yang adaptif, proaktif, dan reaktif. Integrasi kedua framework ini memungkinkan evaluasi rutin terhadap profil keamanan yang sesuai dengan perkembangan ancaman terbaru.

Dengan perpaduan NIST CSF dan MITRE ATT&CK, perusahaan dapat mencapai ketahanan keamanan yang lebih komprehensif dan adaptif, mengurangi risiko paparan terhadap ancaman siber di masa depan.

Artikel ini telah diterbitkan oleh ISACA, dengan judul Comparing the MITRE ATT&CK and NIST Cybersecurity Frameworks. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Dalam masa ketidakpastian ini, laporan risiko untuk dewan direksi sering kali tidak lagi memadai. Dewan kini cenderung mengharapkan dialog yang lebih mendalam, keterlibatan yang lebih tinggi, serta wawasan ke depan yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan. Pendekatan yang berprinsip dapat membantu memenuhi harapan ini.

Pasar global yang terus berubah memaksa dewan perusahaan untuk mempertimbangkan perkembangan tak terduga, baik di tingkat domestik maupun internasional, yang bisa berdampak besar pada strategi dan profil risiko perusahaan. Dalam konteks ini, ada 10 prinsip penting yang dapat memperbaiki pelaporan risiko dan keterlibatan dewan.

1. Tautkan Laporan Risiko ke Tujuan Bisnis Utama: Relevansi laporan terjamin ketika risiko dikaitkan dengan rencana bisnis serta inisiatif strategis yang penting.
2. Sinkronkan Laporan Dewan dengan Laporan Manajemen: Dengan menyelaraskan laporan ini, proses pelaporan akan menjadi lebih elegan dan sederhana.
3. Fokuskan Pelaporan pada Risiko Penting dan Risiko Baru: Kedua kategori ini memberikan konteks untuk memastikan pelaporan risiko mencakup pandangan yang komprehensif dan berorientasi ke depan.
4. Laporkan Risiko Harian Secara Selektif: Risiko yang tidak tergolong sebagai risiko perusahaan utama sebaiknya hanya dilaporkan pada status laporan berkala, kecuali jika ada kejadian signifikan yang tak terduga.
5. Definisikan Tanggung Jawab Pengelolaan Risiko: Dewan ingin mengetahui bahwa ada pihak yang bertanggung jawab atas risiko-risiko utama.
6. Libatkan Penanggung Jawab Risiko dalam Pelaporan Langsung: Ketika pelaporan dilakukan, penanggung jawab risiko sebaiknya juga menyampaikan tantangan yang mereka hadapi dalam konteks yang sama.
7. Laporkan Dampak Perubahan Lingkungan Eksternal pada Asumsi Strategis: Termasuk wawasan dari analisis geopolitik dan skenario, sehingga dapat memberikan peringatan dini.
8. Berikan Wawasan tentang Proses Manajemen Risiko yang Efektif: Dewan perlu memahami bagaimana manajemen mengidentifikasi, mengukur, dan mengawasi risiko perusahaan.
9. Perhatikan Preferensi Dewan: Banyak anggota dewan menginginkan pelaporan dalam bahasa sederhana, presentasi singkat, lebih banyak wawasan, dan dialog yang interaktif.
10. Tingkatkan Laporan Risiko secara Berkelanjutan: Prinsip-prinsip ini sebaiknya diterapkan sambil terus meminta umpan balik dari dewan.

Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memberi panduan yang kuat bagi dewan dan manajemen dalam meningkatkan pelaporan risiko. Meskipun tidak ada pendekatan yang seragam, laporan risiko sebaiknya mencakup tinjauan perkembangan yang berkelanjutan, fokus pada hasil praktis, serta wawasan yang tepat waktu sesuai perubahan pasar dan perkembangan yang tidak terduga.

Artikel ini telah diterbitkan oleh Protiviti, dengan judul Board Risk Reporting in Disruptive Times. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Dalam dunia bisnis modern, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial kini menjadi pilar utama selain keuntungan finansial. Untuk mendukung hal ini, banyak perusahaan mulai mengadopsi Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai kerangka kerja untuk mengukur kinerja mereka dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Standar pelaporan ESG global menjadi sangat penting karena membantu perusahaan mengelola dan melaporkan dampak keberlanjutan secara konsisten dan transparan.

Apa Itu Standar Pelaporan ESG Global?

Standar pelaporan ESG global adalah pedoman yang dirancang untuk membantu perusahaan melaporkan kinerja keberlanjutan mereka. Standar seperti Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), dan Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) membantu perusahaan mengkomunikasikan upaya mereka dalam menangani risiko dan peluang keberlanjutan kepada pemangku kepentingan. Di Indonesia, ini semakin relevan karena sektor energi, manufaktur, dan keuangan terus beradaptasi dengan standar global untuk mematuhi regulasi lokal dan ekspektasi internasional.

Mengapa Penting Bagi Perusahaan?

1. Meningkatkan Daya Saing: Perusahaan yang melaporkan ESG secara transparan memiliki keunggulan di pasar global, terutama karena banyak investor yang mempertimbangkan kriteria ESG dalam keputusan investasi mereka. Ini membantu menarik investor dan membangun reputasi yang positif.
2. Memitigasi Risiko: Pelaporan ESG membantu perusahaan mengelola risiko yang terkait dengan dampak lingkungan dan sosial, seperti potensi boikot konsumen atau sanksi regulasi. Dengan standar yang tepat, perusahaan dapat meminimalkan risiko dan mengelola tantangan keberlanjutan lebih efektif.
3. Memenuhi Harapan Pemangku Kepentingan: Konsumen saat ini semakin memilih produk yang ramah lingkungan dan sosial. Melalui pelaporan ESG, perusahaan dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan, membangun loyalitas pelanggan, dan memperkuat merek mereka.

Tantangan Implementasi

Walaupun manfaatnya besar, tantangan dalam pelaporan ESG juga tidak sedikit. Banyak perusahaan harus berurusan dengan kompleksitas pengumpulan data lintas departemen, kurangnya pemahaman tentang ESG, dan biaya implementasi yang tinggi. Namun, investasi ini penting untuk kelangsungan bisnis jangka panjang dan kepatuhan terhadap regulasi yang terus berkembang.

Perusahaan di Indonesia dapat mulai dengan memilih standar yang sesuai dengan industri mereka dan secara bertahap membangun sistem pelaporan ESG yang efektif. Pemerintah dan otoritas lokal diharapkan dapat memberikan panduan lebih jelas untuk memperkuat keberlanjutan di Indonesia dalam rantai pasokan global.

Di era bisnis yang semakin peduli keberlanjutan, perusahaan yang menerapkan dan melaporkan ESG dengan baik akan memiliki posisi unggul di pasar. Standar pelaporan ESG global menyediakan alat penting untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban, tetapi juga meraih manfaat dari peningkatan kepercayaan dan loyalitas dari pemangku kepentingan.

Artikel ini telah diterbitkan oleh CRMS Indonesia, dengan judul “Standar Pelaporan ESG Global: Mengapa Penting?”. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Industri risiko kredit mulai mengadopsi teknologi generative AI. Namun, bagaimana penerapannya dapat dilakukan secara aman dan dalam skala besar?

Teknologi generative AI mulai populer setelah OpenAI merilis beta ChatGPT pada akhir 2022, yang dengan cepat menarik 100 juta pengguna dalam waktu dua bulan. Dalam dunia finansial yang cenderung konservatif, adopsi generative AI mulai terlihat, termasuk di bidang risiko kredit. Survei McKinsey terhadap eksekutif risiko kredit dari 24 institusi keuangan mengungkapkan bahwa 20% institusi sudah menerapkan generative AI, sementara 60% lainnya berencana melakukannya dalam setahun ke depan.

Penerapan Generative AI di Risiko Kredit

Teknologi generative AI dapat diterapkan di seluruh siklus kredit, dari analisis profil kredit hingga pembuatan laporan. Contohnya, AI ini mampu menggabungkan dan menganalisis data yang tidak terstruktur, serta menghasilkan laporan dan komunikasi yang dipersonalisasi untuk pelanggan. Beberapa kegunaan spesifik meliputi:

1. Proses Kredit: Generative AI dapat menganalisis dokumen, mengidentifikasi pelanggaran kebijakan, dan menyusun memo kredit untuk ditinjau oleh petugas kredit.
2. Monitoring Portofolio: Membantu manajer portofolio dalam pembuatan laporan kinerja dan mengidentifikasi risiko melalui analisis data real-time.
3. Bantuan Pelanggan: Generative AI dapat mengirimkan komunikasi personal kepada pelanggan yang menghadapi masalah kredit atau memberikan opsi restrukturisasi.

Saat ini, sebagian besar penggunaan AI di sektor kredit berfokus pada pemantauan portofolio dan proses pengajuan kredit.

Meski menjanjikan, penerapan generative AI di risiko kredit menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan risiko dan tata kelola. Tantangan utama termasuk keadilan algoritma, pelanggaran privasi, dan dampak ESG seperti emisi karbon. Selain itu, terbatasnya sumber daya manusia dengan keahlian AI dan kesulitan mendefinisikan kasus penggunaan menjadi kendala tambahan.

Membangun Ekosistem Generative AI yang Efektif

Untuk memaksimalkan potensi AI, institusi keuangan harus mengembangkan praktik standar dalam penerapannya. Delapan praktik utama yang dibutuhkan mencakup:

1. Roadmap AI yang selaras dengan strategi bisnis.
2. Proses Pembangunan Alat AI yang mendukung eksperimen yang aman.
3. Teknologi Gen AI-Ready untuk memproses data tak terstruktur.
4. Model Dasar Berstandar Enterprise untuk mendukung kustomisasi.
5. Alat Otomatisasi Pendukung untuk manajemen model.
6. Model Tata Kelola dan Talenta yang mencakup pengembangan lintas fungsi.
7. Arsitektur Solusi Modular untuk memungkinkan pengembangan paralel.
8. Perpustakaan Solusi Generative AI untuk aplikasi lintas bisnis.

Melalui pendekatan ekosistem ini, institusi keuangan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan personalisasi layanan di bidang risiko kredit.

Artikel ini telah diterbitkan oleh McKinsey, dengan judul “Embracing generative AI in credit risk” pada 1 Juli 2024. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Ketika krisis keuangan global melanda pada 2007-2009, uji stres—analisis untuk mengukur ketahanan bank terhadap kejutan ekonomi—telah dikenal dalam dunia perbankan. Namun, krisis ini mengungkap kelemahan mendasar dalam pendekatan lama, terutama dalam mengantisipasi dampak peristiwa dengan probabilitas rendah namun dampak tinggi.

Latar Belakang dan Perubahan Regulasi
Meski ekonomi global telah melalui resesi-resesi sebelumnya, krisis finansial global mengungkap perlunya perbaikan dalam praktik pengelolaan modal bank. Di Amerika Serikat, Supervisory Capital Assessment Programme (SCAP) pada 2009 menandai dimulainya evaluasi simultan atas 19 bank besar. Ini berkembang menjadi Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR), yang mewajibkan bank untuk mengajukan skenario stres mereka, sekaligus menyimulasikan kondisi ekonomi ekstrem. Tujuan utama uji stres ini adalah mengurangi “miopia bencana”—sikap abai terhadap potensi krisis—dan mendorong stabilitas finansial yang lebih tangguh.

Pendekatan Pemodelan dalam Uji Stres
Pendekatan kuantitatif menjadi andalan dalam uji stres, terutama melalui dua metode populer:

1. Vector Autoregression (VAR): Model VAR memperkirakan berbagai hasil ekonomi menggunakan simulasi Monte Carlo yang melibatkan variabel-variabel makroekonomi, seperti PDB dan tingkat pengangguran. VAR memungkinkan perhitungan probabilitas untuk berbagai skenario stres, membantu bank meramalkan risiko default berdasarkan kondisi ekonomi yang memburuk.
2. Copula: Model copula menggunakan distribusi gabungan untuk menilai hubungan antara variabel makroekonomi dan tingkat gagal bayar kredit. Dengan membangun korelasi statistik antara variabel ekonomi dan tingkat default, model ini memungkinkan proyeksi yang lebih terukur atas kemungkinan gagal bayar di bawah skenario stres.

Tantangan Uji Stres Masa Kini
Salah satu tantangan terbesar dalam uji stres adalah mengintegrasikan data dari berbagai sistem warisan dan sumber data berbeda yang seringkali tersebar, tidak terkonsolidasi, atau bahkan hilang. Ini membutuhkan investasi dalam arsitektur teknologi serta tim khusus yang menjaga kualitas dan konsistensi data. Tantangan lain adalah menjaga tenaga kerja ahli dalam kuantitatif dan kolaborasi lintas tim untuk validasi serta tata kelola model.

Krisis keuangan global telah menjadi titik balik dalam uji stres perbankan, memacu penggunaan model-model canggih yang mampu mendeteksi kelemahan sistem perbankan. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam memastikan uji stres dapat menangkap skenario tak terduga di masa depan. Waktu yang akan menentukan seberapa baik ketahanan bank dalam menghadapi krisis selanjutnya.

Artikel ini telah diterbitkan oleh PRMIA, dengan judul “Global Financial Crisis: The Turning Point For Stress Testing” pada Agustus 2024.