Risiko iklim kini tidak hanya terkait dengan naiknya suhu lautan tetapi juga berdampak signifikan pada berbagai jenis risiko tradisional di sektor perbankan, seperti kredit, pasar, dan operasional. Risiko iklim terintegrasi melalui tiga pilar Framework Basel dan dampaknya pada modal minimum, tata kelola, serta transparansi bank.
Kerangka Basel dan Risiko Iklim
Framework Basel, yang dikembangkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), terdiri dari tiga pilar:
- Pilar 1: Persyaratan modal minimum, termasuk manajemen risiko kredit, pasar, dan operasional.
- Pilar 2: Proses peninjauan pengawasan, mencakup tata kelola risiko dan kebijakan manajemen.
- Pilar 3: Transparansi dan disiplin pasar melalui laporan risiko.
Risiko iklim memengaruhi semua pilar ini dengan memunculkan kebutuhan akan pendekatan baru dalam pengelolaan risiko.
Jenis Risiko Iklim
- Risiko Fisik: Dampak langsung dari fenomena seperti banjir atau kenaikan permukaan laut, yang dapat bersifat akut (kejadian mendadak) atau kronis (jangka panjang).
- Risiko Transisi: Tantangan dalam beralih ke model bisnis ramah lingkungan, seperti perubahan kebijakan, adopsi teknologi baru, dan perubahan pasar.
Dampak pada Pilar 1
- Risiko Kredit: Risiko gagal bayar nasabah meningkat akibat perubahan iklim. Bank perlu mengintegrasikan penilaian risiko iklim ke skor kredit internal dan eksternal berbasis ESG.
- Risiko Pasar: Perubahan kondisi pasar akibat risiko iklim harus dimasukkan ke dalam model stress testing untuk mengevaluasi dampaknya pada portofolio investasi.
- Risiko Operasional: Risiko hukum dan reputasi dapat muncul akibat kegagalan mematuhi kebijakan keberlanjutan, serta kerusakan aset fisik akibat bencana.
Dampak pada Pilar 2
Bank perlu menyelaraskan tata kelola dengan risiko iklim, termasuk pembentukan komite keberlanjutan dan pengangkatan Chief Sustainability Officer (CSO). Dokumen Risk Appetite harus mencakup pengukuran data seperti emisi karbon dan potensi pemanasan portofolio. Selain itu, analisis skenario risiko iklim perlu dikembangkan untuk memastikan kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan.
Dampak pada Pilar 3
Pilar ini mendorong bank untuk melaporkan risiko keberlanjutan kepada pemangku kepentingan. Standar seperti Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) dan Global Reporting Initiative (GRI) menjadi panduan dalam pelaporan risiko iklim.
Artikel ini telah diterbitkan oleh PRMIA, dengan judul How will Climate Risk Change The Basel Framework and Bank Risk Management Practices?
