Krisis perbankan pada tahun 2023 mengguncang industri keuangan dan menyoroti risiko besar yang ditimbulkan oleh deposito tanpa asuransi. Deposito ini seringkali menjadi yang pertama ditarik ketika terjadi masalah, terutama di era media sosial yang mempercepat arus informasi dan kekhawatiran publik. Pihak bank harus tahu cara untuk mengelola risiko likuiditas dari deposito tanpa asuransi melalui strategi mitigasi yang tepat.
Mengapa Risiko Deposito Tanpa Asuransi Berbahaya?
Deposito tanpa asuransi membawa risiko besar karena deposan tidak dilindungi oleh asuransi pemerintah, sehingga ketika nilai aset bank menurun atau ada berita buruk, deposan cenderung menarik dana mereka. Kejadian ini semakin cepat terjadi dengan adanya media sosial, seperti yang dialami oleh beberapa bank besar di tahun 2023, di mana penarikan dana mencapai hingga 57% hanya dalam dua minggu.
Langkah-langkah Mengelola Risiko Deposito Tanpa Asuransi
- Membangun Skenario Stres Likuiditas: Bank perlu mengembangkan skenario stres likuiditas yang mempertimbangkan aliran keluar deposito tanpa asuransi dalam periode satu hari, dua minggu, satu bulan, dan satu tahun. Ini akan membantu bank memprediksi dampak situasi kritis dan memastikan cadangan likuiditas yang memadai.
- Memanfaatkan Definisi Aset Cair Berkualitas Tinggi (High-Quality Liquid Assets): Bank dapat mengadopsi definisi aset cair berkualitas tinggi dari rasio cakupan likuiditas (Liquidity Coverage Ratio – LCR) untuk membantu membangun cadangan dana likuiditas yang lebih kuat dan lebih andal.
- Menggunakan Deposito Timbal Balik (Reciprocal Deposits): Untuk mengurangi insentif deposan menarik dana mereka, bank dapat mempertimbangkan produk inovatif seperti deposito timbal balik, yang membagi deposito besar menjadi segmen-segmen kecil yang lebih aman.
Manajemen risiko yang efektif harus mengakui risiko besar dari konsentrasi deposan besar dan ketidakpastian yang muncul dari deposito tanpa tanggal jatuh tempo. Bank perlu menerapkan asumsi konservatif dan melakukan pemantauan ketat terhadap risiko ini.
Pengalaman tahun 2023 menunjukkan pentingnya pengelolaan risiko deposito tanpa asuransi yang lebih baik. Melalui pengembangan skenario stres yang realistis, pengelolaan konsentrasi deposan, dan penggunaan instrumen likuiditas inovatif, bank dapat mengurangi potensi risiko dari deposito tanpa asuransi.
Artikel ini telah diterbitkan oleh Garp, dengan judul How to Manage Uninsured Deposit Liquidity Risk. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.
