Dalam beberapa tahun terakhir, kenaikan suku bunga yang cepat dan kebijakan pengetatan kuantitatif telah mengubah dinamika sistem keuangan di Amerika Serikat (AS) dan global. Kondisi makroekonomi ini mengungkap kelemahan dalam strategi manajemen aset dan liabilitas bank. Beberapa bank mengalami kesulitan bahkan gagal, sementara yang lain mampu bertahan dengan meminimalkan risiko dan memanfaatkan kenaikan suku bunga untuk meningkatkan pendapatan bunga bersih (Net Interest Income/NII).
Ketidakpastian masih menyelimuti frekuensi dan besaran perubahan suku bunga dalam jangka pendek hingga menengah. Oleh karena itu, institusi keuangan perlu mengevaluasi kembali pendekatan mereka terhadap manajemen risiko suku bunga agar siap menghadapi dinamika kebijakan moneter yang tak terduga. Langkah ini akan berdampak signifikan pada profitabilitas jangka pendek dan stabilitas jangka panjang.
Meski perhatian regulasi terhadap risiko suku bunga sebelumnya cenderung kalah dibandingkan risiko likuiditas dan permodalan dalam era suku bunga rendah, kini ada tanda-tanda peningkatan pengawasan oleh otoritas di AS.
Tiga Strategi Kunci untuk Manajemen Risiko Suku Bunga
Dalam laporan terbaru “Transforming Interest Rate Risk Management Practices To Thrive In Era Of Uncertainty“, Oliver Wyman meringkas perubahan makroekonomi yang relevan dan tantangan yang dihadapi bank dalam mengelola neraca keuangan. Laporan ini menyoroti tiga area penting untuk meningkatkan kerangka kerja manajemen risiko suku bunga secara terpadu:
- Rekalibrasi Selera Risiko
- Sesuaikan pernyataan selera risiko (risk appetite) dengan kondisi pasar yang dinamis.
- Perkuat strategi pengelolaan neraca dan laba rugi sesuai selera risiko tersebut.
- Tingkatkan Analitik
- Gunakan alat analisis yang fleksibel untuk memproyeksikan dampak keputusan dalam berbagai skenario.
- Sesuaikan analisis data deposito dengan perilaku nasabah yang terus berubah.
- Investasi pada Keahlian dan Tata Kelola
- Kembangkan kompetensi tim.
- Sederhanakan pengambilan keputusan dan tata kelola.
- Perkuat peran independen fungsi risiko.
Dengan menerapkan strategi ini, bank dapat lebih siap menghadapi tantangan makroekonomi dan meraih stabilitas di tengah ketidakpastian.
Artikel ini telah diterbitkan oleh OliverWyman, dengan judul Effective Interest Rate Risk Management For Banks. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.
