Uji stres perbankan dirancang untuk mengukur ketahanan bank terhadap kondisi ekonomi ekstrem. Namun, metode yang digunakan sekarang sering kali ketinggalan zaman dan terlalu umum. Banyak uji stres gagal mempertimbangkan risiko spesifik, seperti inflasi tinggi atau penurunan nilai properti komersial, terutama di bank regional yang lebih rentan.
Sebagai contoh, bank-bank besar di Amerika Serikat berhasil lolos dari uji stres berat selama 15 tahun terakhir. Tetapi, kegagalan beberapa bank regional pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak cukup untuk mengatasi risiko di semua jenis bank.
Solusi: Pendekatan Dinamis dan Personalisasi
Untuk mencegah kegagalan di masa depan, uji stres perlu lebih dinamis. Artinya, skenario yang digunakan harus lebih spesifik untuk setiap bank, berdasarkan ukuran, lokasi, dan model bisnisnya. Hal ini juga harus mencakup bank kecil, yang selama ini jarang dijangkau oleh regulasi ketat.
Contoh Pertanyaan Penting yang Harus Dijawab:
- Untuk Bank:
- Risiko apa yang paling relevan dengan bisnis Anda?
- Bagaimana dampak inflasi dan suku bunga tinggi terhadap operasional Anda?
- Langkah apa yang bisa diambil untuk mengatasi potensi krisis likuiditas?
- Untuk Pengawas:
- Bagaimana memastikan uji stres mencerminkan risiko spesifik bank kecil?
- Apa saja tanda-tanda awal kegagalan bank yang harus diawasi?
Studi Kasus: Uji Stres Dinamis
Pendekatan dinamis menggunakan data spesifik bank untuk memprediksi dampaknya terhadap skenario ekonomi yang berbeda. Misalnya, dengan teknik machine learning, analisis ini bisa mengidentifikasi kelemahan dalam neraca bank dan memberikan strategi mitigasi yang diperlukan.
Temuan Utama:
- Bank dengan risiko struktural tinggi tetap rentan, meskipun kondisi ekonomi stabil.
- Risiko likuiditas meningkat jika simpanan jangka pendek melonjak atau tingkat bunga jangka pendek lebih tinggi dari jangka panjang.
- Risiko kredit lebih tinggi dalam kondisi resesi, terutama dengan peningkatan pengangguran dan pelebaran penyebaran kredit.
Dengan uji stres yang lebih proaktif, bank dan pengawas dapat:
- Mengidentifikasi risiko lebih awal untuk menghindari krisis.
- Merancang langkah mitigasi yang sesuai dengan risiko spesifik.
- Meningkatkan ketahanan terhadap guncangan ekonomi.
Pendekatan uji stres yang lebih personal dan dinamis dapat membantu bank dan pengawasnya menghadapi ketidakpastian pasar. Dengan ini, sistem keuangan menjadi lebih stabil, dan risiko kegagalan bank di masa depan dapat diminimalkan.
Artikel ini telah diterbitkan oleh GARP, dengan judul The Stress Testing Road Ahead: How to Prevent Future Bank Failures. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.
