Menurut Aon, 421 kejadian bencana penting pada 2022 mengakibatkan kerugian ekonomi sebesar 313 miliar dolar Amerika Serikat (AS), dengan hanya 132 miliar dolar AS (42%) di antaranya yang merupakan kerugian diasuransikan.
Menurut Dan Raizman, Senior Director Climate Risk Advisory di Aon, badai Ian adalah peristiwa dengan kerugian asuransi termahal kedua yang tercatat secara global, tepat di belakang Katrina. Selain itu, ada pula tambahan banjir yang mematikan di Missouri dan Kentucky pada bulan Juli. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami risiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim saat ini dan di masa depan.
Pada awal 2023, dua perusahaan asuransi terbesar di AS, State Farm dan Allstate, berhenti menerbitkan polis baru untuk pemilik rumah di California karena risiko iklim. Sementara itu, Federal Reserve sedang melakukan uji coba Analisis Skenario Iklim (Climate Scenario Analysis/CSA) untuk enam bank besar. Hal ini dilakukan untuk mempelajari praktik manajemen risiko iklim.
Dalam banyak hal, para panelis pada sesi Tata Kelola, Kepatuhan, dan Ketahanan Operasional (Governance, Compliance, and Operational Resiliency/GCOR) RMA mengatakan, banyak bank yang masih dalam mode penemuan dalam upaya mengidentifikasi risiko iklim. Namun, mereka bergerak cepat untuk mengejar ketertinggalan.
Bagaimana caranya? Derrick Oracki, Kepala Financial Institutions Risk Consulting di Aon menyebutkan, tim bisnis lini pertama di bidang pinjaman real estat residensial dan komersial sedang menganalisis dampaknya terhadap kualitas kredit. Selain itu, tim pemodelan risiko kredit memperkirakan dampaknya terhadap probabilitas gagal bayar dan kerugian akibat gagal bayar.
Tim manajemen risiko operasional, lanjut Oracki, mempelajari ketahanan operasional dan strategi untuk melanjutkan bisnis. Tim operasional pun mengidentifikasi adaptasi atau rekayasa struktural yang harus dilakukan di cabang-cabang dan kantor-kantor mereka. Di sisi lain, tim keberlanjutan serta lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG) sangat tertarik dengan perencanaan net zero dan ekspektasi pengungkapan dari regulator dan pemangku kepentingan eksternal.
Pemodelan iklim dimulai dengan menurunkan skala model iklim global. Pemodelan seperti itu dinilai baik dalam hal memahami dampak kronis, seperti kekeringan, curah hujan ekstrem, cuaca kebakaran, panas ekstrem, dan risiko pembekuan ekstrem. Menurut Raizman, beberapa bank memilih untuk mengembangkan solusi mereka sendiri secara internal, meski pada umumnya mengandalkan vendor.
Bagi para analis bank, salah satu tugas yang harus dilakukan adalah mengambil model iklim dan menerjemahkannya ke dalam situasi berikut: bagaimana kejadian di masa depan dapat terjadi dalam hal kerugian kredit atau kejadian risiko operasional. Sebagai contoh, tekanan keuangan diantisipasi akibat kerusakan yang disebabkan oleh badai dan kebakaran hutan. Hal ini akan menyebabkan beberapa pemilik properti gagal membayar hipotek.
Cara lainnya adalah dengan memperhitungkan potensi kerugian terkait iklim di masa depan. Menurut sebuah makalah terbaru di jurnal Nature Climate Change, pasar perumahan AS dinilai terlalu tinggi (121 hingga 237 miliar dolar AS) karena risiko banjir yang tidak diasuransikan.
Mengutip kata Raizman, “Kejadian-kejadian fisik yang belum pernah terjadi sebelumnya menimbulkan risiko yang cukup besar bagi portofolio bank.” Maka, penting bagi bank untuk menyediakan waktu memahami kuantifikasi risiko.
Oracki menyarankan untuk tidak menunggu lagi dalam hal pengumpulan data yang. Pasalnya, bank diharuskan untuk memahami risiko fisik terhadap peminjam. Selain itu, dia menambahkan bahwa bank perlu melihat ketahanan masyarakat dan bagaimana mereka merespons.
“Tetaplah berpikiran terbuka tentang apa yang akan Anda temukan saat Anda mulai menganalisis iklim dan risiko bencana di bank Anda saat ini dan di masa depan,” tuturnya.
Artikel ini telah diterbitkan oleh Risk Management Association, dengan judul “How Banks Can Quantify Physical Climate Risk” pada 12 Juli 2023. Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.
